Co to jest quizlet dotyczący ryzyka kredytowego?
Ryzyko kredytowe jestryzyko straty na skutek niewykonania zobowiązania przez dłużnika: niespłata pożyczki lub inne ryzyko. Niewykonanie zobowiązania jest uruchamiane przez zdarzenie niewykonania zobowiązania, w tym opóźnienie w płatności, restrukturyzację lub upadłość.
Ryzyko kredytowe jestmożliwość poniesienia straty w wyniku niespłacenia przez pożyczkobiorcę kredytu lub niewypełnienia zobowiązań umownych. Tradycyjnie może pokazać ryzyko, że pożyczkodawca może nie zaakceptować należnej kwoty głównej i odsetek. Kończy się to przerwaniem przepływów pieniężnych i poprawą kosztów windykacji.
Ryzyko kredytowe najprościej definiuje się jakoryzyko, że kredytobiorca lub kontrahent banku nie wywiąże się ze swoich zobowiązań zgodnie z ustalonymi warunkami. Celem zarządzania ryzykiem kredytowym jest maksymalizacja stopy zwrotu banku skorygowanej o ryzyko poprzez utrzymanie ekspozycji na ryzyko kredytowe w akceptowalnych granicach.
Ryzyko kredytowe, zwane także ryzykiem kredytowymstandardowe ryzyko, to sposób pomiaru potencjalnych strat wynikających ze zdolności pożyczkodawcy do spłaty pożyczek. Ryzyko kredytowe pomaga inwestorom zrozumieć, jak niebezpieczna jest inwestycja i czy zysk, jaki emitent oferuje w nagrodę, jest wart ryzyka, jakie podejmuje.
Ryzyko kredytowe wynika zmożliwość, że pożyczkobiorca lub kontrahent nie spłaci zobowiązania dłużnego. Pożyczki i niektóre rodzaje pozycji pozabilansowych, takie jak akredytywy, linie kredytowe i zobowiązania do pożyczek nierzeczywistych, stanowią największe źródło ryzyka kredytowego dla większości instytucji.
Ryzyko finansowe to możliwość utraty pieniędzy w związku z inwestycją lub przedsięwzięciem biznesowym. Niektóre bardziej powszechne i odrębne ryzyka finansowe obejmują ryzyko kredytowe, ryzyko płynności i ryzyko operacyjne. Ryzyko finansowe to rodzaj zagrożenia, które może skutkować utratą kapitału na rzecz zainteresowanych stron.
Próbując określić ilościowo ryzyko kredytowe, kredytodawcy biorą pod uwagę różne czynniki. Trzy typowe środki toprawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania, strata z tytułu niewykonania zobowiązania i ekspozycja w przypadku niewykonania zobowiązania. Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania mierzy prawdopodobieństwo, że pożyczkobiorca nie będzie w stanie dokonać płatności w terminie.
Ryzyko kredytowe to specyficzne ryzyko finansowe, które ponosikredytodawców, gdy udzielają kredytu pożyczkobiorcy. Kredytodawcy starają się zarządzać ryzykiem kredytowym, projektując narzędzia pomiarowe w celu ilościowego określenia ryzyka niewykonania zobowiązania, a następnie stosując strategie łagodzące w celu zminimalizowania straty kredytowej w przypadku niewykonania zobowiązania.
Odpowiedź jest prosta. Papiery wartościowe o niskim ratingu kredytowym oferują zazwyczaj wyższe stopy procentowe. Zazwyczaj,instrumenty o ratingu kredytowym poniżej AAuważane są za obarczone wyższym ryzykiem kredytowym. Zarządzający funduszami Funduszy Ryzyka Kredytowego wybierają także papiery wartościowe, które według ich analiz mogą zyskać wyższą ocenę.
Oto kilka przykładów ryzyka kredytowego:konsumenci nie spłacają co miesiąc zadłużenia, które zaciągają na swoich kartach kredytowych; gospodarstwa domowe nie spłacają co miesiąc lub rok wyznaczonej kwoty kredytów hipotecznych; korporacje nie spłacają inwestorom kwoty głównej i odsetek od obligacji, które emitują.
Jak kontrolować ryzyko kredytowe?
Wdrożenie solidnych mechanizmów ograniczania ryzyka kredytowego: Należy wdrożyć solidne mechanizmy ograniczania ryzyka kredytowego w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka kredytowego. Obejmuje to wdrożenie skutecznych modeli scoringu kredytowego, ustanowienie solidnych praktyk ubezpieczeniowych i regularne monitorowanie zdolności kredytowej kredytobiorców.
Kluczowymi składnikami ryzyka kredytowego sąryzyko niewykonania zobowiązania i dotkliwość strat w przypadku niewykonania zobowiązania. Iloczynem obu jest oczekiwana strata.
Charakter, kapitał, pojemność i zabezpieczenie– cel nie jest całkowicie powiązany z żadnym z czterech C zdolności kredytowej. Jeśli Twojej firmie brakuje jednego z C, nie oznacza to, że ma słaby cel i odwrotnie.
Kluczowe dania na wynos. Ryzyko kredytowe to niepewność, z jaką boryka się pożyczkodawca. Kredytobiorcy mogą nie przestrzegać warunków umowy. Instytucje finansowe narażone są na różne rodzaje ryzyka kredytowego – ryzyko niewykonania zobowiązania, ryzyko koncentracji, ryzyko kraju, ryzyko obniżenia ratingu i ryzyko instytucjonalne.
Wskaźniki ryzyka kredytowego: Potencjalne KRI obejmująwysoki wskaźnik niespłacalności kredytów, niska jakość kredytów, odsetek kredytów obarczonych wysokim ryzykiem w portfelu lub wysoka koncentracja kredytów w określonych sektorach. Wskaźniki te są kluczowe dla zarządzania portfelem kredytowym banku i minimalizacji potencjalnych strat.
Każdy pożyczkodawca ma własną metodę analizy zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Większość pożyczkodawców korzysta z pięciu C:charakter, pojemność, kapitał, zabezpieczenie i warunki—przy analizie wniosków kredytowych indywidualnych lub biznesowych.
W jaki sposób bank monitoruje i zarządza swoją ekspozycją na ryzyko kredytowe w czasie? Banki zazwyczaj monitorują i zarządzają swoją ekspozycją na ryzyko kredytowe w czasieregularnie przeglądając swój portfel kredytowy, oceniając zmiany w wiarygodności kredytowej kredytobiorców i dostosowując w razie potrzeby swoje strategie zarządzania ryzykiem.
Pożyczkizazwyczaj obejmują większość aktywów banku i niosą ze sobą największe ryzyko dla swojego kapitału. Papiery wartościowe mogą również stanowić dużą część aktywów i również wiązać się ze znacznym ryzykiem.
Odnosi się do możliwości, że dłużnik nie spłaci swojego zadłużenia zgodnie z ustalonymi warunkami, co często skutkuje stratami dla wierzycieli, takich jak banki i inni pożyczkodawcy. Na ryzyko kredytowe może wpływać wiele czynników, w tym pogarszające się warunki gospodarcze, zmiany stóp procentowych, upadki firm i wojna.
- Historia płatności.
- Bieżące salda i zadłużenie.
- Kwota dostępnego wykorzystanego kredytu lub wskaźnik wykorzystania kredytu.
- Długość czasu, przez który konta są otwarte.
- Obraźliwe znaki, takie jak dług skierowany do windykacji, przejęcie lub upadłość.
- Całkowite zadłużenie.
Na czym polega kontrola ryzyka kredytowego?
Zarządzanie ryzykiem kredytowym jestpraktyka ograniczania strat poprzez ocenę ryzyka kredytowego kredytobiorców – w tym zachowań płatniczych i przystępności cenowej. Proces ten od dawna stanowi wyzwanie dla instytucji finansowych.
Typowe przykłady obejmująkredyty samochodowe, kredyty hipoteczne, pożyczki osobiste i linie kredytowe. Zasadniczo, gdy bank lub inna instytucja finansowa udziela pożyczki, „kredytuje” pieniądze pożyczkobiorcy, który musi je spłacić w przyszłości.
Obligacje o największym ryzyku kredytowym to obligacjeobligacji śmieciowych. Obligacje śmieciowe odnoszą się do obligacji o bardzo niskim ratingu, czasami bez ratingu, emitowanych przez prywatną korporację lub kraj. Chociaż przy ocenie obligacji jako śmieciowych bierze się pod uwagę wiele czynników, najpowszechniejszym z nich jest wysokie prawdopodobieństwo niewypłacalności emitenta.
References
- https://quizlet.com/43329737/5-cs-flash-cards/
- https://www.investopedia.com/ask/answers/040115/what-most-important-c-five-cs-credit.asp
- https://www.quora.com/Is-computer-science-a-good-major-for-the-future-Will-I-find-jobs-easily
- https://www.fdic.gov/resources/bankers/credit/
- https://www.fdic.gov/resources/supervision-and-examinations/examination-policies-manual/section3-1.pdf
- https://www.investopedia.com/terms/c/credit.asp
- https://www.bis.org/publ/bcbs75.pdf
- https://brainly.com/question/12181667
- https://www.linkedin.com/advice/0/how-can-you-identify-mitigate-credit-risk-skills-financial-services-t4xgf
- https://www.advansnigeria.com/about-us/news/the-5-cs-of-credit/
- https://www.thestreet.com/dictionary/credit-risk
- https://homework.study.com/explanation/what-are-the-three-types-of-risk-give-an-example-for-each.html
- https://study.com/academy/lesson/what-is-credit-risk-definition-examples.html
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/commercial-lending/credit-risk/
- https://www.myfico.com/credit-education/improve-your-credit-score
- https://www.highradius.com/resources/Blog/strategies-involved-in-credit-risk-management/
- https://www.equifax.com/personal/education/credit/score/articles/-/learn/what-is-a-good-credit-score/
- https://www.investopedia.com/articles/professionals/120315/credit-risk-analyst-career-path-qualifications.asp
- https://www.linkedin.com/pulse/credit-risk-management-what-why-matters-bctdigital
- https://www.investopedia.com/terms/l/liquidityrisk.asp
- https://www.ics.hawaii.edu/why-study-computer-science/
- https://www.nerdwallet.com/article/finance/credit-age-length-of-credit-history
- https://www.investopedia.com/personal-finance/consumer-credit-report/
- https://www.bankatfirst.com/business/resources/commercial/purpose-where-four-cs-credit-worthiness-converge.html
- https://www.equifax.com/personal/education/credit/score/articles/-/learn/7-things-that-wont-hurt-credit-scores/
- https://www.gdslink.com/credit-risk-management-process-best-practices-techniques/
- https://elibrary.worldbank.org/doi/10.1596/978-1-4648-1446-4_ch7
- https://analystprep.com/cfa-level-1-exam/fixed-income/credit-risk-corporate-bonds/
- https://www.equifax.com/personal/education/credit-cards/articles/-/learn/should-i-pay-off-my-credit-card-in-full-each-month/
- https://www.linkedin.com/pulse/strategies-effective-credit-risk-management-banks-vatsal-tayal
- https://www.investopedia.com/how-to-improve-your-credit-score-4590097
- https://www.vocabulary.com/dictionary/liquidity
- https://www.simplilearn.com/common-project-risks-article
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/management/5c-analysis-marketing/
- https://www.forbes.com/advisor/credit-score/5-cs-of-credit/
- https://www.investopedia.com/terms/b/businessrisk.asp
- https://www.myfico.com/credit-education/whats-in-your-credit-score
- https://study.com/academy/lesson/three-cs-of-credit-character-capital-capacity.html
- https://campuspress.yale.edu/ledger/6-reasons-computer-science-is-a-great-major/
- https://www.capitalone.com/learn-grow/money-management/what-is-a-bad-credit-score/
- https://www.crif.digital/blog/credit-risk-definition-and-examples/
- https://www.investopedia.com/terms/c/counterpartyrisk.asp
- https://www.mtu.edu/cs/what/
- https://www.experian.com/blogs/ask-experian/credit-education/score-basics/what-affects-your-credit-scores/
- https://coebank.org/en/investor-relations/risk-management/credit-risk/
- https://www.investopedia.com/ask/answers/062415/what-are-major-categories-financial-risk-company.asp
- https://www.cnbc.com/select/pay-credit-card-in-full-or-carry-balance/
- https://www.investopedia.com/articles/pf/10/credit-score-factors.asp
- https://www.consumerfinance.gov/ask-cfpb/where-can-i-get-my-credit-scores-en-316/
- https://www.northwesternmutual.com/life-and-money/credit-101-the-factors-that-affect-your-credit-score/
- https://www.lindenwood.edu/science/mathematics-computer-science-and-information-technology/computer-science/prospective-students/is-computer-science-hard/
- https://www.navyfederal.org/makingcents/business/the-5-cs-of-credit.html
- https://www.theglobaltreasurer.com/2005/03/29/quantifying-credit-risk-drivers/
- https://www.nerdwallet.com/article/small-business/master-the-5-cs-of-credit
- https://www.researchgate.net/figure/Most-Important-P-in-Assessing-Credit-Worthiness_tbl5_324039897
- https://www.investopedia.com/terms/c/creditrisk.asp
- https://brainly.com/question/41347047
- https://www.cfainstitute.org/en/membership/professional-development/refresher-readings/fundamentals-credit-analysis
- https://www.wellsfargo.com/financial-education/credit-management/check-credit-score/
- https://www.depauw.edu/academics/departments-programs/computer-science/why-study-computer-science/
- https://www.scsdk8.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1101467&type=d&pREC_ID=1394190
- https://www.capitalone.com/learn-grow/money-management/credit-risk/
- https://www.experian.com/blogs/ask-experian/what-is-not-included-in-your-credit-report/
- https://www.investopedia.com/ask/answers/022415/what-factors-are-taken-account-quantify-credit-risk.asp
- https://www.pm-research.com/content/iijfixinc/16/3/7
- https://www.cnbc.com/select/how-does-salary-and-income-impact-your-credit-score/
- https://www.investopedia.com/terms/f/five-c-credit.asp
- https://homework.study.com/explanation/the-6-c-s-of-credit-are-character-capacity-capital-conditions-collateral-cash-flow-a-look-at-each-one-and-evaluate-its-merit-b-pick-two-of-the-six-and-explain-why-it-is-vital-that-an-underw.html
- https://coebank.org/en/investor-relations/risk-management/liquidity-risk/
- https://www.researchgate.net/publication/291810121_The_influence_of_external_factors_on_the_credit_risk_in_leasing_industry
- https://www.investopedia.com/articles/trading/11/understanding-liquidity-risk.asp
- https://www.stat.berkeley.edu/~aldous/Research/Ugrad/mao_credit_risk.docx
- https://www.linkedin.com/pulse/pursuing-5-cs-marion-nicole-teo
- https://www.grihashakti.com/knowledge-centre/factors-that-do-not-affect-your-cibil-score.aspx
- https://www.myfico.com/credit-education/credit-scores/whats-not-in-your-credit-score
- https://homework.study.com/explanation/which-of-the-following-bonds-has-the-greatest-credit-risk-a-aaa-rated-municipal-bonds-b-corporate-bonds-issued-by-apple-corp-c-us-government-bonds-d-junk-bonds.html
- https://www.equifax.com/personal/education/credit/score/articles/-/learn/5-things-that-may-hurt-your-credit-scores/
- https://www.nerdwallet.com/article/finance/raise-credit-score-fast
- https://extensionrme.org/Pubs/Introduction-to-Risk-Management-ENGLISH.pdf
- https://www.bis.org/publ/bcbsc125.pdf
- https://www.investopedia.com/financial-edge/0212/common-things-that-improve-and-lower-credit-scores.aspx
- https://www.ncontracts.com/nsight-blog/key-risk-indicators-for-banks/
- https://quizlet.com/385628371/econ-study-guide-chapter-4-flash-cards/
- https://www.sas.com/en_in/insights/risk-management/credit-risk-management.html
- https://cleartax.in/glossary/credit-risk
- https://www.uopeople.edu/blog/is-computer-science-for-me-why-study-it/
- https://www.occ.treas.gov/news-issuances/news-releases/1996/nr-occ-1996-2a.pdf
- https://www.experian.com/blogs/ask-experian/do-lower-interest-rates-affect-your-credit-score/
- https://www.experian.com/blogs/ask-experian/ordering-your-own-credit-report-wont-hurt-your-credit-scores/
- https://www.ineris.fr/en/risks/how-evaluate-risk/components-risk
- https://www.risk-officer.com/Credit_Risk.htm
- https://medium.com/@jayantchoudhary28/difference-between-credit-risk-default-risk-e12ab3cf7eb
- https://www.americanexpress.com/en-us/credit-cards/credit-intel/5-cs-of-credit/
- https://www.strategykiln.com/post/the-5cs-in-marketing-strategy
- https://www.investopedia.com/terms/f/financialrisk.asp
- https://www.experian.com/blogs/ask-experian/actions-that-can-lower-your-credit-score/
- https://www.coursera.org/articles/is-computer-science-hard
- https://fastercapital.com/content/What-is-Credit-Risk-Mitigation.html
- https://www.fool.com/the-ascent/credit-cards/how-much-debt-too-much/
- https://www.nerdwallet.com/article/finance/what-is-a-good-credit-score
- https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-19412-3_3
- https://www.openriskmanual.org/wiki/Five_Cs_Of_Credit_Analysis
- https://groww.in/mutual-funds/debt-funds/credit-risk-funds
- https://www.educba.com/default-risk/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Credit_risk
- https://www.wallstreetmojo.com/credit-risk/